Cboe Global Markets は、米国国債市場の予想ボラティリティを測定する VIXTLT 指数を立ち上げ、一連のボラティリティ指数を拡大します。
ポイント
- Cboeは、米国債市場のボラティリティを追跡するためのVIXTLT指数を発表。
- この指数は、iシェアーズ 20 年以上国債 ETF (TLT) のオプションに基づいて 30 日間の平均予想ボラティリティを測定します。
- 2024 年第 3 四半期に発売予定。
アメリカの証券取引所および市場運営会社である Cboe Global Markets, Inc. は最近、Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Basis Point Index (VIXTLT Index) を開始する計画を発表しました。 Cboe の VIX® 指数測定技術から導出されたこの新しい指数は、iShares® 20 年超国債 ETF (TLT) のオプションに基づいて米国国債市場の 30 日間の平均予想ボラティリティを追跡します。
Cboe Labs によって開発され、Cboe Global Indices によって管理される VIXTLT 指数は、デリバティブとデータに関する Cboe の専門知識を活用しています。この追加により、Cboe の一連のボラティリティ指数が拡張され、これには 450 を超えるデリバティブベースの指数が含まれます。
VIXTLT 指数は、市場参加者に、近い将来に予想される米国金利の変化に関する洞察を提供します。 Cboe の上級副社長兼プロダクト イノベーション責任者のロブ ホッキング氏は次のように述べています。「30 年以上にわたり、投資家は米国株式市場のボラティリティを測定するために VIX 指数を使用してきました。本日、当社はボラティリティスイートを拡大し、米国債の市場指標を含めます。」
2024 年第 3 四半期に開始予定の VIXTLT 指数は、債券の価格設定慣例を反映し、ベーシスポイントのボラティリティで表現されます。金融政策の変更、マクロ経済変数、需要と供給に影響を与えるその他の影響などの要因が考慮されます。