相対力指数（RSI）は、買われすぎまたは売られすぎの状態を分析するために最近の価格変化の大きさを測定する勢い指標です。J.ウェルズワイルダージュニアによって開発され、1978年の著書「テクニカル取引システムの新しい概念」で紹介されたRSIは、トレーダーと投資家にとって貴重なツールです。
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相対強度指数（RSI）とは何ですか?
RSIは、証券価格の過大評価または過小評価の状態を評価するためにテクニカル分析で使用されるモメンタム指標です。0～100のスケールでオシレーターとして表示され、価格の強気と弱気の勢いに関するシグナルを提供します。RSI測定値が70を超える場合は買われ過ぎの状態を示し、30を下回る場合は売られ過ぎの状態を示します。
重要なポイント
- RSIは、1978年に導入された人気のモメンタムオシレーターです。
- 価格の強気と弱気の勢いに関するシグナルを提供します。
- RSIが70を超えると資産は買われすぎ、30を下回ると売られすぎとみなされます。
- RSIは、トレンド市場ではなく、レンジ取引で最も効果を発揮します。
相対強度指数（RSI）の仕組み
モメンタム指標として、RSIは証券の上昇日の強さと下落日の強さを比較します。この比較により、トレーダーは証券のパフォーマンスについてのアイデアを得ることができます。RSIを他のテクニカル指標と併用すると、トレーダーが情報に基づいた取引の意思決定を行うのに役立ちます。
RSIの計算
RSIの計算には2つの手順が含まれます。
1.ステップ1:
[
\text{RSI}_{\text{ステップ1}}=100-\left（\frac{100}{1+\frac{\text{平均利益}}{\text{平均損失}}}\right）
]
平均損益は、遡及期間中の平均利得または損失のパーセンテージです。たとえば、14日間の期間で、市場が14日間のうち7日間は平均1%の上昇で値上がりして終了し、残りの日は平均0.8%の損失で下落して終了した場合、計算は次のようになります。
[
55.55=100-\left（\frac{100}{1+\frac{1\%/14}{0.8\%/14}}\right）
]
2.ステップ2:
[
\text{RSI}_{\text{ステップ2}}=100-\left（\frac{100}{1+\frac{（\text{前回の平均ゲイン}\times13）+\text{現在のゲイン}}{（\text{前回の平均損失}\times13）+\text{現在の損失}}}\right）
]
この2番目の計算により結果が平滑化され、RSIの変動が少なくなります。
RSIのプロット
RSIは資産の価格チャートの下にプロットされており、上昇日が増えると上昇し、下落日が増えると低下します。一般的なトレンドの文脈の中でRSIを理解することは、混乱を避けるのに役立ちます。
RSIが重要なのはなぜですか?
- 価格動向の予測:RSIは、トレーダーが証券の価格動向を予測するのに役立ちます。
- トレンドの検証:トレンドと反転の可能性を検証します。
- 買われ過ぎ/売られ過ぎの証券の特定:買われ過ぎまたは売られ過ぎの可能性のある証券を指します。
- 取引戦略のサポート:RSIは売買シグナルを提供し、取引戦略をサポートします。
RSIをトレンドで使用する
トレンドに合わせてRSIレベルを変更する:主要なトレンドに基づいてRSIレベルを調整すると、より信頼性の高いシグナルを提供できます。たとえば、上昇トレンドでは売られすぎの測定値が30よりも高くなる可能性がありますが、下降トレンドでは買われすぎの測定値が70よりも低くなる可能性があります。
トレンドに合わせた売買シグナル:強気トレンドでは強気シグナルを使用し、弱気トレンドでは弱気シグナルを使用すると、誤報を回避できます。
買われすぎまたは売られすぎ
RSI値が70を超える場合は買われすぎの状態を示し、価格下落の可能性を示唆します。30未満の値は売られ過ぎの状態を示し、価格上昇の可能性を示唆します。
RSIとRSI範囲の解釈
上昇トレンド中、RSIは30以上に留まり、頻繁に70に達する傾向があります。下降トレンドでは70を超えることはほとんどなく、30以下になることが多いです。これは、トレンドの強さを判断し、反転の可能性を特定するのに役立ちます。
RSIダイバージェンスの例
RSIの発散は、価格がRSIの反対方向に動くときに発生します。強気の発散は、RSIが売られ過ぎの測定値を示し、その後に安値が上昇する一方で、価格が安値を示す場合に発生します。弱気の発散は、RSIが買われすぎの測定値を示し、その後高値が下落する一方で、価格がより高い高値を示す場合に発生します。
RSIのプラスとマイナスの反転の例
RSIのプラス反転は、RSIが安値を切り下げ、価格が安値を切り上げたときに発生します。RSIのマイナス反転は、RSIが高値を切り上げ、価格が高値を切り下げたときに発生します。これらの形成は、潜在的なトレンドの変化を示しています。
RSIスイング拒否の例
強気スイングの拒否:
1.RSIは売られ過ぎの領域に陥っています。
2.RSIが30を超えて戻ります。
3.RSIは売られ過ぎの領域に戻ることなく、さらなる下落を形成します。
4.RSIが最近の高値を更新。
弱気スイングの拒否:
1.RSIが買われ過ぎの領域に上昇。
2.RSIが70を下回ります。
3.RSIは買われ過ぎの領域に戻ることなく、さらなる高値を形成します。
4.RSIが最近の安値を更新。
RSIとMACDの違い
RSIは最近の高値と安値に関連した価格変化の勢いを測定し、MACDは2つの移動平均間の関係を測定します。これらは相互に補完し合い、より完全な技術的な全体像を提供します。
RSIの制限事項
- 真の反転信号:まれであり、誤った警報から区別するのは困難です。
- モメンタム表示:RSIは、強いトレンドでは長期間買われすぎまたは売られすぎになる可能性があります。
- 最適な用途:トレンド市場ではなく、変動市場で。
RSIとは何を意味しますか?
RSIは証券の価格の勢いを測定し、結果を0～100のスケールでプロットします。30未満の測定値は売られ過ぎの状態を示し、70を超える測定値は買われ過ぎの状態を示します。
RSIが低いときに購入する必要がありますか?
低いRSI（30未満）は買いシグナルとみなされ、売られ過ぎの状態を示します。ただし、決定を下す前に全体的な傾向を考慮することが重要です。
RSIが高い場合はどうなりますか?
高いRSI（70以上）は売りシグナルとみなされ、買われ過ぎの状態を示します。価格がすぐに下がる可能性があることを示唆しています。
- 重要なポイント:RSIは、価格動向の予測、傾向の検証、買われすぎまたは売られすぎの証券の特定に役立ちます。
- 概要:RSIは、特に他のテクニカル指標と組み合わせた場合に、情報に基づいた取引の意思決定を行うのに役立つモメンタム指標です。