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自動取引システムとは何ですか?
機械的取引システム、アルゴリズム取引、またはシステム取引としても知られる自動取引システムを使用すると、トレーダーはコンピューターによって自動的に実行される取引のエントリーとエグジットに関する特定のルールを設定できます。これらのシステムは感情を最小限に抑え、規律を確保し、注文入力のスピードを高めます。
自動化システムの利点
- 感情の最小化:感情的な意思決定を減らします。
- バックテスト:過去のデータに基づいて戦略をテストします。
- 規律の維持:貿易ルールを正確に守ります。
- 注文入力速度の向上:注文を瞬時に実行します。
自動化システムの欠点
- 機械的故障:テクノロジーの問題により取引が中断される可能性があります。
- 監視:異常を管理するために監視が必要です。
- 過剰な最適化:過度の調整はライブパフォーマンスの低下につながる可能性があります。
詐欺を避ける
低コストで高い利益を約束するシステムには注意してください。徹底的に調査し、利用規約を読み、試用期間や第三者のレビューを探してください。
サーバーベースの自動化
サーバーベースのプラットフォームは、商業戦略と信頼性の高い実行のためのホストシステムを提供します。接続やハードウェアの問題に関連するリスクを最小限に抑えます。
アルゴリズム取引
アルゴリズム取引では、コンピュータープログラムを使用して、定義された指示に従って取引を行います。人間の感情の影響を軽減し、正確なタイミングで取引を実行することで利益を生み出そうとします。
取引戦略
一般的なアルゴリズム取引戦略には次のようなものがあります。
– トレンドフォロー:移動平均と価格レベルに基づきます。
– 裁定取引:市場間の価格差を利用すること。
– インデックスファンドのリバランス:リバランス期間中に予想される取引を活用します。
技術要件
アルゴリズム取引には次のものが必要です。
– プログラミングの知識:取引戦略をコーディングするため。
– 市場データフィード:監視と注文用。
– バックテスト:過去のデータに基づいて戦略をテストします。
アルゴリズム取引の例
一例としては、アムステルダムとロンドンの取引所に上場されているロイヤル・ダッチ・シェル株の裁定取引が挙げられます。このアルゴリズムは、通貨や取引時間の違いによる価格の差異を利用します。
法的および財務上の考慮事項
アルゴリズム取引は合法ですが、規制の対象となります。金融市場の知識、コーディングスキル、ソフトウェアとデータフィードのための多額の資本が必要です。
- 自動取引システム:事前に設定されたルールに基づいて取引を実行します。
- 利点:感情を最小限に抑え、戦略をバックテストし、規律を保ちます。
- 欠点:機械的な故障、監視の必要性、過剰な最適化のリスク。
- アルゴリズム取引:コンピュータープログラムを使用して正確な取引を行います。
- 戦略:トレンドフォロー、裁定取引、インデックスファンドのリバランスが含まれます。