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バックテストでは、過去のデータに対して取引戦略を実行することで、その戦略の有効性を評価します。この方法は、トレーダーが実際の資本をリスクにさらさずに戦略がどのように機能するかを理解するのに役立ちます。
バックテストとは何ですか?
バックテストでは、取引戦略を過去の市場データに適用することで、その戦略の実行可能性を評価します。この戦略がバックテストで成功したことが証明されれば、トレーダーは自信を持って今後もその戦略を使用する可能性があります。逆に、パフォーマンスが悪い場合は、調整または放棄が必要になる場合があります。
重要なポイント
- バックテストでは、履歴データを使用して取引戦略の有効性をテストします。
- 過去にうまくいった戦略は将来もうまくいく可能性が高いですが、過去のパフォーマンスが悪ければ失敗する可能性があることを示唆します。
- さまざまな期間またはサンプル外のデータで戦略をテストすることは、その可能性を確認するのに役立ちます。
バックテストを理解する
バックテストにより、トレーダーは実際の資金を危険にさらす前に、過去のデータを使用してリスクと収益性を分析して取引戦略をシミュレーションできます。適切に実施されたバックテストで肯定的な結果が得られれば、トレーダーはその戦略が基本的に健全であることが保証されます。逆に、最適ではない結果は、戦略の変更または拒否を促します。
自動取引システムで使用されるような、特に複雑な戦略はバックテストに大きく依存します。トレーディングのアイデアを定量化できる限り、バックテストが可能です。トレーダーの中には、アイデアをテスト可能な形式にコード化するためにプログラマーの専門知識を求める場合があり、調整のためにユーザー定義の入力変数を組み込むことがよくあります。
理想的なバックテストのシナリオ
理想的なバックテストでは、破産または清算された銘柄を含む代表的な銘柄サンプルを含む、関連性のあるさまざまな期間を使用します。これにより、結果が人為的に高くならないことが保証されます。すべての取引コストは戦略の収益性に大きく影響する可能性があるため、考慮する必要があります。
アウトオブサンプルテストとフォワードパフォーマンステストは、システムの有効性をさらに確認し、実際の現金が登場する前にその真の姿を示します。バックテスト、アウトオブサンプル、フォワードパフォーマンステストの結果間の強い相関関係は、取引システムの実行可能性を判断するために非常に重要です。
バックテストとフォワードパフォーマンステスト
フォワードパフォーマンステスト、つまりペーパー取引には、実際の取引を実行せずにライブ市場でシステムのロジックに従うことが含まれます。トレーダーはこのステップを正確に評価するために、システムのロジックに厳密に従う必要があります。正確な評価を行うには、すべての取引のエントリーとエグジットを正直に文書化することが不可欠です。
バックテストとシナリオ分析
バックテストでは実際の履歴データが使用されますが、シナリオ分析では仮説データを使用してさまざまな結果をシミュレートします。シナリオ分析では、金利の変化などの特定のイベントに応じたポートフォリオの価値の変化を推定します。
バックテストの落とし穴
有意義な結果を得るには、トレーダーは偏見を避け、誠実に戦略を開発およびテストする必要があります。これは、開発で使用したデータセットとは異なるデータセットを使用して戦略をテストし、輝かしいが無意味な結果を防ぐことを意味します。トレーダーはまた、同じデータセットに対して多くの仮説戦略をテストし、無効な成功を生み出すデータの浚渫を避ける必要があります。
ある期間で成功した戦略を使用し、別の期間のデータでバックテストすることで、結果を検証できます。同様のサンプル内およびサンプル外のバックテスト結果が妥当性を示唆しています。
結論
バックテストはトレーダーにとって重要なツールであり、実際の資金を危険にさらさずに戦略をテストする方法を提供します。これには、履歴データを使用して取引をシミュレーションし、実装前に戦略の有効性を確認することが含まれます。フォワードパフォーマンステストとシナリオ分析により戦略をさらに検証し、バイアスやデータの浚渫を回避して有意義な結果を保証します。
- バックテスト:過去の市場データを使用して取引戦略をテストし、その有効性を評価します。
- フォワードパフォーマンステスト:実際の取引を行わずにライブ市場で取引戦略をシミュレートし、そのパフォーマンスを検証します。
- シナリオ分析:仮説データを使用して、取引戦略で起こり得るさまざまな結果をシミュレートします。
- データの浚渫:同じデータセットに対して多くの仮説的な戦略をテストし、無効な成功につながります。