8月に、私はビットコインのハッシュレートを使用してマイナーの降伏に基づいて主要な価格の底値を特定することに関する記事を書きました。WillyWooは、ビットコインの難易度を使用して同様の指標を公開しました。
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ビットコインの難易度とハッシュレート
ビットコインの難易度は2016ブロックごと、つまりおよそ2週間ごとに調整されます。ただし、ハッシュレートは、毎日マイナーによって発見されたブロック数に基づいて毎日計算されます。したがって、難易度は遅れます
ハッシュレートよりも最大2週間遅れており、マイナーの降伏を示す指標としてはやや遅れています。
ハッシュリボンインジケーター
ハッシュリボンインジケーターは、ビットコインの難易度とハッシュレートの移動平均を使用した「リボン」クロスオーバーアプローチを使用して、マイナーの降伏を識別します。ハッシュレートの1か月SMAが2か月SMAを超えると、マイナーの降伏の最悪期が終わったことを示し、ビットコインを購入するのに良い時期であることを示します。
マイナーの降伏期間
こうした期間は数週間続くこともあります。遅延にもかかわらず、難易度とハッシュレートのクロスオーバーは貴重な洞察を提供します。ビットコインを購入するのに最適な時期は通常、これらの降伏期間中です。
過去のパフォーマンス
歴史的に、マイナーの降伏中にビットコインを購入すると、次の市場サイクルのピークまでの平均利益が5000%を超えるという驚異的な結果が得られました。ポジションを無期限に保持すると、さらに大きなリターンが可能になります。
ダウンドローと戦略
各買いシグナルの平均最大ダウンドローはわずか11%です。この戦略は、10日および20日のSMAクロスなどの価格アクション指標を追加することで改善できます。
次は何？
マイナー降伏はおよそ1年に1回発生します。過去2回の半減期に続いて、2020年半ばに新たな購入機会が訪れる可能性がある。
重要なポイント
- ハッシュレートが原因で、マイナーの降伏を特定することが困難になります。
- ハッシュレートが回復し始めるマイナーの降伏中に購入することは、成功する戦略です。
- 価格アクション指標を追加すると、リスクがさらに軽減されます。
- 潜在的な投資機会については、ハッシュリボンの購入シグナルに注意してください。
カプリオール・インベストメンツについて
Capriole Investmentsは定量的な資産管理に重点を置いています。
- ハッシュレート:計算能力を示します。
- 難易度:ブロックの生成速度を維持するように調整します。
- 降伏:鉱山労働者の遭難期間。
- ハッシュリボン:購入機会のインジケーター。